워뇨띠vs나

2019년 이후 수익은 6시간~7일 보유에서 났습니다. 체결 수가 많은 이유는 큰 지정가 주문이 수십~수백 건으로 나눠 체결됐기 때문입니다.

2019~2021 비트코인 무기한 선물의 추가 매수·일부 청산 체결, BTC 물량 기준. 가운데 선 기준 왼쪽 파랑 = 늘린 물량 비중, 오른쪽 주황 = 줄인 물량 비중.

방향 진입의 57%가 직전 24시간 흐름과 반대였습니다. 역추세 진입이 +1,495 BTC, 추세 진입이 +576 BTC를 벌었습니다.

2~5% 밀림은 물량을 줄인 채 버텨서 가장 많이 번 구간입니다. 5%를 넘기면 승률이 절반 아래로 떨어졌습니다.

• 손절 가격은 평균 진입가 대비 중앙값 -0.5%였고, 90%가 -3.2% 안에서 끝났습니다. 2021년에는 -2.3%로 허용 폭이 넓어졌습니다.
• 손실 청산의 94%는 그 자리에서 반대 포지션으로 뒤집기(도텐)였습니다.
• 손절 물량의 68%는 지정가로 체결됐습니다. 스탑 주문은 0.9%, 시장가는 거의 0%였습니다.

• 레버리지 축소: 2018년 최대 36배에서 2021년 최대 2.9배로 낮췄습니다. 강제청산은 17회에서 0회가 됐습니다.
• 이익 인출: 63번에 걸쳐 매번 잔고의 약 10%를 뺐습니다. 실현이익의 80%가 거래소 밖으로 나갔습니다.
• 복수매매 없음: 하루 -10% 이상 잃은 뒤 7일 레버리지는 그 전 30일의 1.03배였습니다. 큰 손실 다음 날 승률은 68%였습니다.
• 반대 포지션으로 노출 조절: BTC 증거금 대비 숏으로 달러 가치를 헤지했습니다. 2021년에는 만기 선물 롱과 무기한 숏을 섞어 썼습니다.

• 최악 5%의 날이 전체 손실의 56%를 차지합니다. 2% 넘게 밀린 뒤에야 한 손절 35번이 손실의 68%였습니다.
• 큰 손실은 모두 한 방향으로 길게 가는 추세장에서 역방향으로 버틴 경우였습니다. 2019년 4월 급등(숏), 2021년 5월 폭락(롱), 2021년 10~12월 상승과 하락이 그 예입니다.
• 데이터가 끝나는 2021년 말에도 계좌는 고점 대비 -44%였습니다.

누르면 리플레이 탭에서 그 시점을 엽니다. 재생을 누르면 이후 흐름을 이어서 볼 수 있습니다.